Hoạt động ngân hàng có vai trò quan trọng trong việc ổn định và phát triển kinh tế. Vậy nên, việc phát triển hệ thống ngân hàng thương mại vẫn luôn được chú trọng hàng đầu. Tuy nhiên, các ngân hàng vẫn phải đối mặt với các vấn đề liên quan đến rủi ro thanh khoản gây ảnh hưởng đến kinh tế – xã hội. Vậy rủi ro thanh khoản là gì? Để hiểu rõ hơn về nội dung này, hãy cùng DUAN600.VN tìm hiểu qua bài viết sau.
I. Rủi ro thanh khoản là gì?
Rủi ro thanh khoản là một loại rủi ro trong lĩnh vực tài chính, xảy ra khi ngân hàng thiếu ngân quỹ hay các tài sản ngắn hạn mang tính khả thi nhằm đáp ứng nhu cầu của người gửi tiền và người đi vay. Thiếu ngân quỹ ở đây có thể được hiểu theo 2 cách sau:
- Thiếu dự trữ tại ngân hàng.
- Không thể huy động vốn ngay lập tức
Xem thêm khóa học liên quan đến thuế: Phân tích rủi ro và Soát xét tối ưu chi phí thuế
II. Yêu cầu, chiến lược quản trị rủi ro thanh khoản
1. Đối với ngân hàng
Xem xét ở chức năng trung gian tín dụng, tăng rủi ro thanh khoản sẽ làm cho:
- Lãi suất huy động cao dẫn đến lãi suất cấp tín dụng cao, khó cho vay
- Ngân hàng sẽ bị lỗ khi buộc phải trả lãi suất huy động nhưng không thể cho vay rõ ràng
- Không đáp ứng được nhu cầu rút tiền của khách hàng, làm mất niềm tin của người gửi tiền (kể cả các giao dịch liên ngân hàng)
- Không đáp ứng được nhu cầu giải ngân cho những khoản cấp tín dụng
- Ngân hàng buộc phải huy động vốn, làm cho lãi suất huy động cao
2. Đối với nền kinh tế
- Lãi suất cấp tín dụng cao sẽ ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp và dẫn đến giá cả tăng (lạm phát tăng)
- Lãi suất tín dụng cao còn làm giảm quy mô đầu tư và giảm tăng trưởng kinh tế
- Giá cả của hàng hóa tăng sẽ ảnh hưởng đến đời sống của người dân
- Ảnh hưởng đến hoạt động đầu tư
- Lãi suất tiền gửi tăng, nguồn tiền sẽ tập trung gửi vào ngân hàng làm giảm kênh huy động vốn của nền kinh tế
III. Giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý rủi ro thanh khoản trong ngân hàng thương mại
1. Đối với ngân hàng Nhà nước Việt Nam
Ngân hàng nhà nước sẽ tiến hành quản lý một cách gián tiếp bằng việc hỗ trợ các ngân hàng thương mại thông qua một số công cụ điều hành chính sách tiền tệ, cụ thể như sau:
Đối với các ngân hàng thương mại lớn, đủ giấy tờ có giá trị và tiêu chuẩn cạnh tranh thì vấn đề hỗ trợ thanh khoản sẽ được diễn ra thông qua nghiệp vụ thị trường mở tại Ngân hàng Nhà nước.
Còn đối với các ngân hàng thương mại nhỏ, không có đủ giấy tờ có giá trị hay không có khả năng cạnh tranh trên thị trường mở thì sẽ được ngân hàng Nhà nước hỗ trợ qua công cụ tái cấp vốn. Việc hỗ trợ này chỉ diễn ra trong thời gian ngắn hạn nên các ngân hàng thương mại nhỏ phải điều chỉnh lại cơ cấu nguồn vốn để hạn chế thấp nhất rủi ro thanh khoản.
2. Đối với ngân hàng thương mại
Các ngân hàng thương mại cần thực hiện tái cơ cấu tài sản nợ và tài sản hiện có sao cho phù hợp nhằm hạn chế thấp nhất rủi ro có thể xảy ra. Đây là quá trình cơ cấu lại nguồn vốn huy động, cho vay trên thị trường, dư nợ cho vay ngắn hạn, trung hạn và dài hạn.
Để thực hiện việc quản lý rủi ro, ngân hàng thương mại có thể thực hiện các biện pháp sau:
- Ngân hàng cần xem lại cơ cấu danh mục tài sản nợ, tài sản có để hạn chế thấp nhất rủi ro xảy ra.
- Ngân hàng nên phát hành thêm giấy tờ có giá, điều chỉnh lại cơ cấu và giảm cho vay ở các lĩnh vực nhạy cảm, rủi ro nhiều như bất động sản, chứng khoán và tiêu dùng.
- Thực hiện quản lý rủi ro khe hở lãi suất: Ngân hàng cần hoàn thiện các quy định liên quan đến huy động vốn và cho vay, đặc biệt là trong giai đoạn trung, dài hạn theo lãi suất thị trường.
- Ngân hàng cần có cách giải quyết khoa học để không xảy ra tình trạng khách hàng rút tiền trước hạn khi lãi suất thị trường tăng cao hay khi có đối thủ khác đưa ra lãi suất cao và hấp dẫn hơn.
- Ngân hàng cần duy trì tỷ lệ dự trữ bắt buộc để đối phó với rủi ro thanh khoản khi thị trường có biến động.
Hiện nay, các doanh nghiệp vay vốn ngân hàng đến hạn không chịu trả nợ vay vì lo sau khi trả sẽ khó vay lại được tiền từ ngân hàng. Vì thế, họ sẵn sàng chịu lãi suất quá hạn ghi trong hợp đồng vì như vậy, nó vẫn thấp hơn so với lãi suất cho vay mới. Điều này đã gây ảnh hưởng đến khả năng rủi ro thanh khoản của ngân hàng.
Trên đây là nội dung liên quan đến rủi ro thanh khoản mà DUAN600.VN đã tổng hợp. Hy vọng với những thông tin mà chúng tôi cung cấp, bạn có thể hiểu rõ hơn về các những rủi ro có thể ảnh hưởng lớn đến thị trường và nền kinh tế. Mọi thông tin chi tiết về khóa học hay kiến thức chuyên môn xin bạn đọc có thể liên hệ Học viện TACA để nhận được nhiều ưu đãi